Nie w DSM, tam jak masz komponent to nie ma problemu z przenoszeniem go między plikami, ale mając w jednym pliku możesz wszystko ładnie poskładać w całość. Eksport pojedynczych elementów do druku to też dwa kliknięcia.
Być może to jest też kwestia różnicy interpretacji "komponentu" przez oba oprogramowania. Zwłaszcza, że w DSM w przeciwieństwie do Fusion nie można wprowadzać interakcji pomiędzy komponentami. Przykład z obrazka poniżej (jakaś stara drukarka którą modyfikowałem), mając wszystko w pliku sprawdzisz pełne spasowanie i czy np jakaś śrubka nie przeszkadza w czymś.

Tak z ciekawości, dlaczego projektujesz elementy w różnych plikach zamiast mieć jeden plik i tworzyć w nim oddzielne komponenty?